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                      國外期貨資料 任何變量的值都遵循隨機過程

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                      任何變量的值以不確定的方式隨時間變化,我們稱其遵循隨機過程。隨機過程可以分為離散時間過程和連續時間過程。離散時間隨機過程是一個變量的值只能在特定的固定時間點發生變化,而連續時間隨機過程是一個變化可以在任何時間發生的過程。

                      隨機過程也可以分為連續變量和離散變量。在連續變量過程中,底層變量可以取一定范圍內的任何值,國外期貨資料,僅供參考,而在離散的變量過程中,只有某些離散的值是可能的。

                      本章建立了一個連續變量、連續時間的股票價格隨機過程。了解這個過程是理解期權和其他更復雜的衍生品定價的第一步。應該注意的是,在實踐中,我們沒有觀察到股票價格遵循連續變量,連續時間過程。股票價格被限制在離散的值(例如,一美分的倍數),只有在交易所開放交易時才能觀察到變化。

                      從不無連續變量,連續時間過程被證明是一個有用的模型在許多目的。

                      許多人認為連續時間隨機過程是如此復雜,應該完全留給“火箭科學家”。國外期貨資料,僅供參考,事實并非如此。理解這些過程的最大障礙是符號。這里我們提供了一個循序漸進的方法,旨在幫助讀者克服這個障礙。我們還解釋了一個重要的結果,即對衍生品定價至關重要的伊藤引理。

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