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                      用概率分布表示股票價格的馬爾可夫性質

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                      馬爾可夫性質

                      馬爾可夫過程是一種特殊類型的隨機過程,其中只有一個變量的當前值與預測未來有關。變量的過去歷史和現在從過去出現的方式是無關緊要的。

                      股票價格通常被假定遵循馬爾可夫過程。假設現在IBM的股價是100美元。如果股價遵循馬爾科夫過程,我們對未來的預測應該不受一周前,一個月前股價的影響一年前。國外期貨資料,僅供參考,  唯一相關的信息是價格現在是100美元?對未來的預測是不確定的,必須用概率分布來表示。

                      馬爾可夫性質表明,未來任何特定時間的價格的概率分布,不依賴于過去價格遵循的特定路徑。

                      股票價格的馬爾可夫性質與市場效率的弱形式是一致的。這就是說,庫存的當前價格扣押了過去價格記錄中包含的所有信息。如果弱形式的市場效率不是真實的,技術分析師可以通過解釋過去歷史股價圖表獲得高于平均水平的回報。很少有證據表明它們確實能夠做到這一點。

                      正是市場中的競爭,往往確保了弱形式市場的有效性。有許多投資者在密切關注股市。試圖從中獲利會導致這樣一種情況:股票價格在任何給定時間都反映了過去價格中的信息。假設人們發現股票價格的一個特定模式總是有65%的機會出現隨后的價格大幅上漲。

                      一旦觀察到這種模式,投資者就會試圖購買股票,對該股票的需求會立即上升。這將導致其價格立即上漲,所觀察到的影響將被消除,任何有利可圖的交易機會也將被消除。

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