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                      有的國家貨幣市場報價以實際/365為基礎的

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                      美國的國庫券使用的是實際天數。這意味著在兩個日期之間賺取的利息是基于實際天數與兩次付息之間的實際天數的比率。假設債券本金為100美元,付息日期為3月1日和9月1日,年息率為8%。

                      (這意味著每年3月1日和9月1日要支付4美元的利息。)假設我們希望計算在3月1日到7月3日之間賺取的利息。參考期由三月一日至九月一日。參考期內有184天(實際),在此期間賺取了4美元的利息。從3月1日到7月3日有124天(實際)。因此,3月1日至7月3日之間的利息是

                      124-/x 4 = 2.6957

                      30/360天的計數用于美國的公司和市政債券。這意味著在進行計算時,我們假定每月30天,每年360天。算上30/360天,3月1日到9月1日總共180天。3月1日至7月3日的總天數為(4 × 30) + 2 = 122。因此,與美國國債期限相同的公司債券在3月1日至7月3日之間賺取的利息將為

                      122-/x4 = 2.7111

                      如Business Snapshot 6.1所示,有時30/360天計數約定會產生令人驚訝的后果。

                      實際/360天計數用于美國的貨幣市場工具。這表示參考周期為360天。在一年的一部分時間內賺取的利息是這樣計算的:將實際經過的天數除以360,再乘以利率。因此,90天的利息恰好是報價利率的四分之一,而全年365天的利息是報價利率的365/360倍。

                      公約因國而異,因文書而異。例如,在澳大利亞、加拿大和新西蘭,貨幣市場工具的報價是以實際/365為基礎的。倫敦銀行間拆放款利率對除英鎊以外的所有貨幣都是按實際/360報價,而英鎊是按實際/365報價。歐元債券和英鎊債券通常以實際/實際為基礎報價。

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