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                      利率期貨資料:美國國庫券的現金價格計算

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                      美國國庫券報價

                      貨幣市場工具的價格有時使用貼現率報價。這是按最終票面價值的百分比而不是按票據最初價格的百分比所獲得的利息。美國的國庫券就是一個例子。如果91天的國庫券價格是8,這意味著每360天的利率是票面價值的8%。假設面值是100美元。91天的利息為$2.0222 (= $100 x 0.08 x 91/360)。這對應于91天期間的真實利率2.0222/(100 - 2.0222)= 2.064%。一般來說,美國國庫券的現金價格和報價之間的關系是
                      (p =) - ioo-y/n

                      其中P是報價,Y是現金價格,n是以日歷天數衡量的國庫券剩余壽命。

                      美國國債報價

                      美國的國債價格以美元和1美元的30秒計價。報價是面值為100美元的債券。因此,90-05的報價表明面值為10萬美元的債券報價為90156.25美元。

                      報價,交易員稱之為凈價,與債券購買者支付的現金價格不同,后者被交易員稱為凈價。一般來說,

                      現金價格=報價+自上一個息票日期以來的應計利息

                      為了說明這個公式,假設現在是2010年3月5日,考慮中的債券是一張11%的票息債券,將于2018年7月10日到期,報價為95-16美元或95.50美元。由于政府債券的息票是每半年支付一次(最后一次息票是在到期時),最近的息票日期是2010年1月10日,下一個息票日期是2010年7月10日。2010年1月10日至3月5日的天數為54天,2010年1月10日至7月10日的天數為181天。面值為100美元的債券,1月10日和7月10日的息票支付為5.5美元。2010年3月5日的應計利息,是7月10日債券持有人在2010年3月5日應計利息的份額。因為在美國,實際/實際期限是用于國債的,這是54-x $5.50 = $1.64

                      因此,債券面值每100美元的現金價格為$95.50+ $1.64 = $97.14

                      因此,10萬美元債券的現金價格是97,140美元。

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