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                      國外期貨資料:確認書是互換交易的法律協議

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                      7.2日計數的問題

                      我們在第6.1節中討論了天數計數約定。日計約定影響掉期交易的支付,在我們給出的例子中計算的一些數字并不能準確反映日計約定。以表7.1中的6個月LIBOR付款為例。由于它是美國貨幣市場利率,6個月的LIBOR報價以實際/360為基礎。在表7.1中,根據4.2%的倫敦銀行間拆放款利率,第一筆浮動支付為210萬美元。因為2012年3月5日到2012年9月5日有184天,所以應該是

                      100 x 0.042 x 184/360= 214.67萬美元

                      一般來說,掉期支付日基于LIBOR的浮動利率現金流的計算方法為LRn/360,其中L為本金,R為相關的LIBOR利率,n為距上次支付日的天數。

                      在掉期交易中支付的固定利率也同樣被引用,并指定了特定的日計算基礎。因此,固定付款在每個付款日可能不完全相等。固定費率通常按實際/365或30/360報價。因此,它不能與LIBOR直接比較,因為它適用于全年。為了使兩國的利率大致相當,要么6個月的倫敦銀行間拆放款利率乘以365/360,要么固定利率乘以360/365。

                      為了說明清楚,我們將在本章其余部分的計算中忽略天數的問題。

                      確認書是互換交易的法律協議,由雙方代表簽署。國際互換和衍生品協會(ISDA;www.isda.org)在紐約。這個組織已經產生了許多主協議,其中包括一些條款,詳細定義了互換協議中使用的術語,當任何一方違約時會發生什么,等等。主協議涵蓋雙方之間所有未完成的交易。在Business Snapshot 7.1中,我們展示了圖7.4中微軟和一家金融機構(假設這里是高盛)之間互換確認的一個可能的摘錄。完整的確認可以聲明ISDA主協議的條款適用。

                      確認指定使用以下工作日約定,并由美國日歷確定哪些日子是工作日,哪些日子是節假日。這意味著,如果付款日期是周末或美國假日,付款將在下一個工作日進行。

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