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                      金融歷史上很糟糕的年份2208年信貸危機

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                      隨著喪失抵押品贖回權的增加,抵押貸款的損失也增加了。人們可能認為,房價下跌35%將導致違約抵押貸款本金最多損失35%。事實上,損失遠不止這些。在之前關閉的房屋通常狀況不佳,在信貸危機之前以其價值的一小部分出售。

                      在2008年和2009年,一些地區喪失抵押品贖回權的房屋的平均損失高達75%。

                      由抵押貸款組成的部分的投資者遭受了巨大損失。次級抵押貸款衍生出的資產支持證券(ABS)的價值由一系列名為ABX的指數監控。金融市場期貨資料,僅供參考,這些指數顯示,到2007年底,最初評級為BBB的部分價值損失了約80%,到2009年年中損失了約97%。

                      由BBB部分衍生出的ABS CDO部分的價值由一系列被稱為TABX的指數監控。這些指數表明,到2007年底,最初被評為AAA級的部分價值損失了約80%,到2009年年中基本上一文不值。瑞銀(UBS)、美林(Merrill Lynch)和花旗集團(Citigroup)等金融機構在部分債券中持有大量頭寸,蒙受了巨額損失。

                      保險巨頭美國國際集團(AIG)也是如此,該公司為原本評級為AAA的ABS CDO提供虧損保護。許多金融機構不得不接受政府資金的救助。

                      在金融歷史上,很少有年份比2008年更糟糕。國外期貨資料,僅供參考,貝爾斯登被摩根大通收購;美林證券被美國銀行收購;以前是投資銀行的高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)變成了銀行控股公司,同時擁有商業和投資銀行業務;允許雷曼兄弟破產。

                      住宅抵押貸款支持證券的損失導致了嚴重的信貸危機。2006年,銀行資本狀況良好,貸款相對容易獲得,信貸息差較低(信貸息差是貸款利率高于無風險利率的差額)。到了2008年,情況完全不同了。銀行的資本已被損失嚴重侵蝕。他們變得更加厭惡風險,不愿放貸。信譽良好的個人和企業發現借款困難。信貸息差急劇增加。世界經歷了幾代人以來最嚴重的經濟衰退。

                      正如7.8節所討論的那樣,2008年10月,libor與ois之間的息差一度達到364個基點,表明銀行極不愿意相互拆借。另一個衡量標準是TED的傳播。這是3個月倫敦銀行間拆放款利率高于3個月國債利率的差額。在正常市場條件下,利率為30至50個基點。2008年10月,該指數曾超過450個基點。

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